Сравнение CMBS с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
CMBS и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 0.51% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и JAAA
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. JAAA — Ранг доходности на риск
CMBS
JAAA
Сравнение CMBS c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.75 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.53 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.45 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 24.01 | -15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.75 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.71 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.69 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и JAAA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и JAAA
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и JAAA
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -2.64% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.46% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -2.64% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.03% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.26% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.21% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и JAAA
iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.41% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.68% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 1.81% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 1.69% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.67% | +4.10% |