Сравнение CMBS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CMBS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.18% против 12.81% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и DGRO
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CMBS
DGRO
Сравнение CMBS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.48 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.80 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и DGRO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и DGRO
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и DGRO
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -35.10% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -10.92% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -19.31% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -35.10% | +19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.70% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.48% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.37% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и DGRO
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.57% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 7.21% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 14.47% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 13.84% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 16.63% | -10.86% |