Сравнение CLTAX с UPAAX
CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CLTAX charges 1.53%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLTAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 7.61%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLTAX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 1.04% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between CLTAX and UPAAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLTAX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CLTAX
UPAAX
Сравнение CLTAX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 23.09 | -22.47 |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и UPAAX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLTAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -0.95% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.95% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -0.30% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLTAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 24.99% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 24.99% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 24.99% | -10.69% |
Сравнение комиссий CLTAX и UPAAX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и UPAAX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 9.08% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLTAX and UPAAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLTAX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор