Сравнение CLTAX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.99% против 2.69% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и GPIFX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
CLTAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
CLTAX
GPIFX
Сравнение CLTAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.80 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 2.26 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и GPIFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и GPIFX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и GPIFX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -16.72% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -3.50% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -16.72% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -16.72% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -2.34% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -4.07% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.24% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и GPIFX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 1.40% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 1.81% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 2.76% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 4.79% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 5.32% | +8.91% |