Сравнение CLTAX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.59% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и GIPIX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
CLTAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
CLTAX
GIPIX
Сравнение CLTAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.82 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.36 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и GIPIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и GIPIX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и GIPIX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -29.46% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -6.33% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -20.65% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -20.65% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -4.20% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.70% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.64% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и GIPIX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.36% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 4.96% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 8.18% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 7.96% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 8.07% | +6.16% |