Сравнение CLTAX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.08% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и COTZX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
CLTAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
CLTAX
COTZX
Сравнение CLTAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.39 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.41 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 12.35 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и COTZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и COTZX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и COTZX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -47.48% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -5.40% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -17.80% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -17.80% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -2.62% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.49% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.05% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и COTZX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 2.55% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 3.61% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 8.58% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 7.30% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 7.36% | +6.87% |