PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTAX с CLPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both mutual funds - CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLTAX returned 7.61%/yr vs 8.03%/yr for CLPAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLTAX charges 1.53%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям CLPAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.03% соответственно.

CLTAX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.85%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.72%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.61%

CLPAX

1 день
-0.50%
1 месяц
7.79%
С начала года
17.07%
6 месяцев
12.70%
1 год
28.36%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.43%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTAX и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.85%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.07%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Correlation

The correlation between CLTAX and CLPAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.68

The correlation between CLTAX and CLPAX shifts across timeframes, from 0.62 (10 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MBXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с WFSPXCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO

Доходность на риск

CLTAX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXCLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.11

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.91

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.24

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

6.26

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLPAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и CLPAX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTAXCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-32.47%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.87%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-18.37%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-32.47%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-32.47%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.08%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.59%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и CLPAX

Текущая волатильность для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) составляет 3.70%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTAXCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.99%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.25%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

13.65%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.81%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

14.47%

-0.17%

Сравнение комиссий CLTAX и CLPAX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и CLPAX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности CLPAX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.78%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.08%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%

Часто задаваемые вопросы

CLTAX and CLPAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (4.99%) compared to CLTAX (3.70%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs CLPAX's -32.47%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTAX и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор