Сравнение CLTAX с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и CLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.45% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и CLPAX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.
Доходность на риск
CLTAX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
CLTAX
CLPAX
Сравнение CLTAX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.95 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 3.60 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и CLPAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и CLPAX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности CLPAX в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и CLPAX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и CLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -32.47% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.87% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -32.47% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -32.47% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -11.89% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -8.16% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.32% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и CLPAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.45% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.92% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 16.59% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.63% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 14.39% | -0.16% |