PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.02% соответственно.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXIXCLTAX с INSAXCLTAX с ATRFX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с GUGABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий CLTAX и ABRYX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CLTAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.21

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.84

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.85

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

11.27

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.21

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между CLTAX и ABRYX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и ABRYX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и ABRYX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-26.63%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-6.93%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-19.17%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-26.63%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-1.56%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-4.68%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.75%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и ABRYX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.10%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

7.58%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

9.38%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.13%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

10.88%

+3.35%