PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с XRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while XRLX is actively managed. Over the past year, CLSM returned 33.43% vs 17.55% for XRLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 7.78%.

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и XRLX

2026 (YTD)202520242023
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%1.87%6.23%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%7.85%17.61%7.14%

Correlation

The correlation between CLSM and XRLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between CLSM and XRLX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLSM и XRLX

Секторы
CLSM
XRLX

Технологии

51.8%
36.8%

Потребительский защитный сектор

34.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.0%

Здравоохранение

1.4%
6.6%

Промышленность

1.0%
7.1%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Сырьевые материалы

0.4%
2.7%

Энергетика

0.2%
3.3%

Финансовые услуги

0.1%
12.1%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Технологии

CLSM
51.8%
XRLX
36.8%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
XRLX
4.9%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
XRLX
11.9%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
XRLX
10.0%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
XRLX
6.6%

Промышленность

CLSM
1.0%
XRLX
7.1%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
XRLX
3.2%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
XRLX
2.7%

Энергетика

CLSM
0.2%
XRLX
3.3%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
XRLX
12.1%

Недвижимость

CLSM
0.0%
XRLX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

CLSM vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.18

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.13

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.81

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

12.67

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.41

-1.07

Просадки

Сравнение просадок CLSM и XRLX

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-15.33%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.28%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.54%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-1.70%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.39%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и XRLX

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.55%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

6.64%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

8.10%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

11.04%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

11.04%

+1.43%

Сравнение комиссий CLSM и XRLX

CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и XRLX

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XRLX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CLSM and XRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLSM has higher volatility (3.60%) compared to XRLX (2.55%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, CLSM leads with 33.43% vs 17.55% for XRLX. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 33.43% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Cabana and FundX. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.63% for XRLX.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор