Сравнение CLSM с XRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и FundX Conservative ETF (XRLX).
CLSM и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSM и XRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 15.32% | 1.87% | 6.23% |
XRLX FundX Conservative ETF | -2.11% | 7.85% | 17.61% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.11%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и XRLX
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Доходность на риск
CLSM vs. XRLX — Ранг доходности на риск
CLSM
XRLX
Сравнение CLSM c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 5.81 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.10 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и XRLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и XRLX
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XRLX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.83% | 2.77% | 1.66% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и XRLX
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и XRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -15.33% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.28% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.81% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -1.78% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.85% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и XRLX
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.08% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 6.48% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 11.96% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 11.17% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 11.17% | +1.25% |