PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с RHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while RHRX is actively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 13.57%/yr vs 22.82%/yr for RHRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.23%.

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и RHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%1.87%3.78%-23.23%0.33%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%

Correlation

The correlation between CLSM and RHRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.64

Over the past year, CLSM and RHRX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CLSM и RHRX

Секторы
CLSM
RHRX

Технологии

51.8%
39.3%

Потребительский защитный сектор

34.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.7%

Здравоохранение

1.4%
3.3%

Промышленность

1.0%
17.4%

Коммунальные услуги

0.5%
3.3%

Сырьевые материалы

0.4%
15.8%

Энергетика

0.2%
0.9%

Финансовые услуги

0.1%
4.9%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Технологии

CLSM
51.8%
RHRX
39.3%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
RHRX
1.5%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
RHRX
6.3%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
RHRX
6.7%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
RHRX
3.3%

Промышленность

CLSM
1.0%
RHRX
17.4%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
RHRX
3.3%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
RHRX
15.8%

Энергетика

CLSM
0.2%
RHRX
0.9%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
RHRX
4.9%

Недвижимость

CLSM
0.0%
RHRX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF

Доходность на риск

CLSM vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.09

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.18

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.97

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

23.40

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHRX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.09

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CLSM и RHRX

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-25.33%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.83%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-21.90%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.40%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-8.95%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.74%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и RHRX

Текущая волатильность для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) составляет 3.60%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CLSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.24%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

9.72%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.18%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

19.03%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

19.03%

-6.56%

Сравнение комиссий CLSM и RHRX

CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и RHRX

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and RHRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to CLSM (3.60%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs RHRX's -25.33%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.82% vs 13.57% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.82% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Cabana and Adaptive. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор