Сравнение CLSM с RHRX
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while RHRX is actively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 11.28%/yr vs 19.14%/yr for RHRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 17.41%.
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | -0.23% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 17.41% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.33% |
Correlation
The correlation between CLSM and RHRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, CLSM and RHRX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. RHRX — Ранг доходности на риск
CLSM
RHRX
Сравнение CLSM c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.34 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 14.89 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и RHRX
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -25.33% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -6.83% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -21.90% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -3.84% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -8.79% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.99% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и RHRX
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеют волатильность 4.63% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.45% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 11.34% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 14.23% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 19.03% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 19.03% | -6.32% |
Сравнение комиссий CLSM и RHRX
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и RHRX
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and RHRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (4.63%) compared to RHRX (4.45%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs RHRX's -25.33%.
On 3-year performance, RHRX leads with 19.14% vs 11.28% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, RHRX has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 19.14% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
CLSM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Cabana and Adaptive. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.36% for RHRX.
RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор