Сравнение CLSM с RHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).
CLSM и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSM и RHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 0.33% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 4.65% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.65%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и RHRX
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Доходность на риск
CLSM vs. RHRX — Ранг доходности на риск
CLSM
RHRX
Сравнение CLSM c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.30 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.35 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 12.47 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и RHRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и RHRX
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и RHRX
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и RHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -25.33% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.85% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -1.91% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -9.28% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.42% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и RHRX
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с RH Tactical Rotation ETF (RHRX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.66% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 9.95% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 19.13% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 19.17% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 19.17% | -6.75% |