Сравнение CLSM с TDSA
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds from Cabana tracking the Actively Managed. Both are passively managed. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и TDSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и TDSA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.99% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CLSM и TDSA
Секторы
CLSM
TDSA
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
CLSM
TDSA
Потребительский защитный сектор
CLSM
TDSA
Коммуникационные услуги
CLSM
TDSA
Потребительский циклический сектор
CLSM
TDSA
Здравоохранение
CLSM
TDSA
Промышленность
CLSM
TDSA
Коммунальные услуги
CLSM
TDSA
Сырьевые материалы
CLSM
TDSA
Энергетика
CLSM
TDSA
Финансовые услуги
CLSM
TDSA
Недвижимость
CLSM
TDSA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. TDSA — Ранг доходности на риск
CLSM
TDSA
Сравнение CLSM c TDSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | TDSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и TDSA
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и TDSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | 0.00% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | 0.00% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и TDSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 0.00% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 0.00% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 0.00% | +12.47% |
Сравнение комиссий CLSM и TDSA
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и TDSA
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for TDSA.
Both ETFs track Actively Managed. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.83% for TDSA.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и TDSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор