PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSK с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с MARA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSK (CleanSpark, Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. CLSK operates in Software - Application (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CLSK returned -5.95%/yr vs -11.03%/yr for MARA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLSK и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 65.81%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 54.57%. За последние 10 лет акции CLSK превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -5.95% против -11.03% соответственно.

CLSK

1 день
-4.71%
1 месяц
25.13%
С начала года
65.81%
6 месяцев
11.64%
1 год
76.08%
3 года*
62.37%
5 лет*
0.32%
10 лет*
-5.95%

MARA

1 день
-0.57%
1 месяц
14.14%
С начала года
54.57%
6 месяцев
11.58%
1 год
-11.42%
3 года*
14.73%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
-11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSK и MARA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSK
CleanSpark, Inc.		65.81%9.88%-16.50%440.69%-78.57%-67.23%442.99%-73.90%-15.98%-30.29%
MARA
MARA Holdings, Inc.		54.57%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%

Correlation

The correlation between CLSK and MARA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г.

0.43

Over the past year, CLSK and MARA have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CLSK:

-$2.24

MARA:

-$4.95

Коэффициент P/S

CLSK:

5.07

MARA:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$739.88M

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$306.93M

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

-$103.41M

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CleanSpark, Inc.

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CLSK:
CLSK с IRENCLSK с BTC-USDCLSK с RIOTCLSK с CIFRCLSK с MSTRCLSK с HUTCLSK с BTBT
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFRMARA с WULF

Доходность на риск

CLSK vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг доходности на риск CLSK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSK c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSKMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.15

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.34

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.16

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

-0.27

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSK vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSKMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.15

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CLSK и MARA

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSKMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-99.74%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.74%

-70.53%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.28%

-78.34%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-95.87%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.56%

-99.20%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.01%

-91.03%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-78.00%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.67%

42.10%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и MARA

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSKMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

16.25%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.43%

57.91%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.30%

77.37%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.73%

105.78%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

183.19%

144.03%

+39.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и MARA

Ни CLSK, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
136.41M
174.61M
(CLSK) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLSK and MARA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSK has higher volatility (21.14%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs MARA's -99.74%.

CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSK и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор