PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с NLSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и NLSIX

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		2.96%20.44%35.54%17.54%-3.04%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -3.63%.

CLSE

1 день
2.44%
1 месяц
-1.02%
С начала года
2.96%
6 месяцев
9.11%
1 год
31.47%
3 года*
24.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQINLSIX с CSHI

Сравнение комиссий CLSE и NLSIX

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

CLSE vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSENLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.57

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.87

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.63

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.56

2.31

+17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSENLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.57

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.91

+0.34

Корреляция

Корреляция между CLSE и NLSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и NLSIX

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.92%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и NLSIX

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSENLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-14.75%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-4.39%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.39%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.03%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.19%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и NLSIX

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSENLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

1.89%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

3.40%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

6.34%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

6.63%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

7.29%

+6.56%