Сравнение CLSE с MNA
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. CLSE is actively managed, while MNA is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 31.08%/yr vs 5.71%/yr for MNA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.52%/yr vs 0.77%/yr for MNA.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и MNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.87%.
CLSE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам CLSE и MNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.89% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.87% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CLSE and MNA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. MNA — Ранг доходности на риск
CLSE
MNA
Сравнение CLSE c MNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | MNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 2.79 | +6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.97 | 6.77 | +27.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и MNA
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, примерно равная максимальной просадке MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и MNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -16.68% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -1.40% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -3.01% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.46% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.82% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.57% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и MNA
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 1.38% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 3.53% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 4.76% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 4.97% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 6.52% | +7.40% |
Сравнение комиссий CLSE и MNA
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и MNA
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and MNA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.22%) compared to MNA (1.38%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs MNA's -16.68%.
On 3-year performance, CLSE leads with 31.08% vs 5.71% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 31.08% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for MNA.
CLSE is categorized as Long-Short, while MNA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and New York Life. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.77% for MNA.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и MNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор