PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с LSEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CLSE returned 51.14% vs 25.53% for LSEQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSE charges 1.56%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%1.97%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between CLSE and LSEQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between CLSE and LSEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLSE и LSEQ

Секторы
CLSE
LSEQ

Технологии

33.2%
-10.9%

Здравоохранение

6.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
17.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.0%

Энергетика

2.7%
15.0%

Промышленность

2.2%
6.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.1%

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
27.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.2%

Финансовые услуги

-2.5%
1.2%

Технологии

CLSE
33.2%
LSEQ
-10.9%

Здравоохранение

CLSE
6.5%
LSEQ
14.7%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
LSEQ
17.3%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
LSEQ
7.0%

Энергетика

CLSE
2.7%
LSEQ
15.0%

Промышленность

CLSE
2.2%
LSEQ
6.5%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
LSEQ
3.1%

Недвижимость

CLSE
1.7%
LSEQ

-

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
LSEQ
27.3%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
LSEQ
5.2%

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
LSEQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAILSEQ с NLSI

Доходность на риск

CLSE vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSELSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
1.70

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
2.39

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.31

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.60

3.46

+7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.76

9.77

+29.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSELSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

1.70

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.19

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CLSE и LSEQ

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSELSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-8.35%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.40%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.76%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.23%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.71%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и LSEQ

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.16%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSELSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.34%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.74%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.04%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.31%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

14.31%

-0.43%

Сравнение комиссий CLSE и LSEQ

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и LSEQ

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and LSEQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to CLSE (4.16%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, CLSE leads with 51.14% vs 25.53% for LSEQ. On fees, CLSE is cheaper at 1.56% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 51.14% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSE is cheaper with a 1.56% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.76% for CLSE.

They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Harbor. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 1.70% for LSEQ.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор