PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и LSEQ


2026 (YTD)202520242023
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%1.97%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.


CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Сравнение комиссий CLSE и LSEQ

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.


Доходность на риск

CLSE vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSELSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.24

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.83

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

2.65

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

4.80

+15.49

CLSE vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSELSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.24

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.15

+0.13

Корреляция

Корреляция между CLSE и LSEQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и LSEQ

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%


TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и LSEQ

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и LSEQ.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSELSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-8.35%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.40%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.04%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.33%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.08%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и LSEQ

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеют волатильность 5.74% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSELSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.49%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.55%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.93%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.25%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

14.25%

-0.38%