Сравнение CLSE с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
CLSE и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 1.97% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и LSEQ
CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
CLSE vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
CLSE
LSEQ
Сравнение CLSE c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.24 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.83 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.65 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 4.80 | +15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.24 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и LSEQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и LSEQ
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и LSEQ
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -8.35% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.40% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.04% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.33% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.08% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и LSEQ
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеют волатильность 5.74% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.55% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 15.93% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.25% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.25% | -0.38% |