Сравнение CLSE с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
CLSE и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 2.96% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
CLSE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и KMLM
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
CLSE vs. KMLM — Ранг доходности на риск
CLSE
KMLM
Сравнение CLSE c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.27 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.13 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 3.31 | +16.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.49 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и KMLM составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и KMLM
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и KMLM
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -27.47% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.73% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -15.27% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -12.73% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.41% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и KMLM
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.05% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.22% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 9.84% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.57% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.67% | -0.82% |