PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и KMLM


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
2.96%20.44%35.54%17.54%-3.04%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
8.67%-2.98%-1.69%-5.66%19.60%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.


CLSE

1 день
2.44%
1 месяц
-1.02%
С начала года
2.96%
6 месяцев
9.11%
1 год
31.47%
3 года*
24.16%
5 лет*
10 лет*

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий CLSE и KMLM

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Доходность на риск

CLSE vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSEKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.88

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.27

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.13

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.56

3.31

+16.25

CLSE vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSEKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.88

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.49

+0.76

Корреляция

Корреляция между CLSE и KMLM составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и KMLM

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности KMLM в 4.62%


TTM20252024202320222021
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.92%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и KMLM

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и KMLM.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSEKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-27.47%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.73%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-15.27%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-12.73%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.41%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и KMLM

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSEKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.05%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

7.22%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

9.84%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.57%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

14.67%

-0.82%