PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. CLSE is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 32.39%/yr vs 7.56%/yr for HDG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.40%.

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и HDG

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-4.82%

Correlation

The correlation between CLSE and HDG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.49

The correlation between CLSE and HDG shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLSE и HDG

Секторы
CLSE
HDG

Технологии

33.2%
17.0%

Здравоохранение

6.5%
16.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.4%

Энергетика

2.7%
6.1%

Промышленность

2.2%
17.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Недвижимость

1.7%
6.1%

Сырьевые материалы

1.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.4%

Финансовые услуги

-2.5%
15.8%

Технологии

CLSE
33.2%
HDG
17.0%

Здравоохранение

CLSE
6.5%
HDG
16.5%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
HDG
8.4%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
HDG
2.4%

Энергетика

CLSE
2.7%
HDG
6.1%

Промышленность

CLSE
2.2%
HDG
17.7%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
HDG
2.9%

Недвижимость

CLSE
1.7%
HDG
6.1%

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
HDG
4.8%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
HDG
2.4%

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
HDG
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

CLSE vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
2.36

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
3.50

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.46

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

3.35

+7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

13.81

+25.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа HDG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.36

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.43

+1.16

Просадки

Сравнение просадок CLSE и HDG

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-15.31%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-3.97%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-7.20%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.77%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.96%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и HDG

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.06%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

4.58%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

5.64%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

7.15%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

7.11%

+6.77%

Сравнение комиссий CLSE и HDG

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и HDG

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and HDG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs HDG's -15.31%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 7.56% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.76% for CLSE.

They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and ProShares. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.95% for HDG.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор