PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLPAX с USG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. Over the past 3 years, CLPAX returned 14.92%/yr vs 23.21%/yr for USG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CLPAX charges 1.74%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у USG с доходностью -8.04%.

CLPAX

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.88%
С начала года
12.18%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.62%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.15%

USG

1 день
-3.18%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-11.21%
1 год
14.44%
3 года*
23.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLPAX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		12.18%12.32%11.42%35.92%-30.54%1.28%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-8.04%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between CLPAX and USG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.09

Over the past year, CLPAX and USG have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с BMEAX

Доходность на риск

CLPAX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLPAXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.59

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.91

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.58

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

1.75

+3.25

CLPAX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа USG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и USG

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки USG в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPAXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-24.86%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-24.86%

+11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-24.86%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-24.86%

+20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.53%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

8.25%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и USG

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 6.73%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPAXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

8.47%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

23.06%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

24.54%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.16%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

16.16%

-1.61%

Сравнение комиссий CLPAX и USG

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и USG

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности USG в 30.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		8.12%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		30.30%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLPAX and USG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USG has higher volatility (8.47%) compared to CLPAX (6.73%). In terms of maximum drawdown, CLPAX dropped -32.47% vs USG's -24.86%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLPAX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор