PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с USG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%0.64%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM
Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAA

Сравнение комиссий CLPAX и USG

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

CLPAX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.64

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.12

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.12

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

8.99

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.64

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.36

-1.02

Корреляция

Корреляция между CLPAX и USG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и USG

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что меньше доходности USG в 25.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и USG

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и USG.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-18.35%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-18.35%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-11.43%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.01%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и USG

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

10.08%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

20.84%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

23.96%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.65%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

15.65%

-1.26%