PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%9.95%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с WFSPX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий CLPAX и JEPAX

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

CLPAX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.49

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.80

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.79

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

3.66

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.49

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между CLPAX и JEPAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и JEPAX

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и JEPAX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-32.69%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.43%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-13.74%

-18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-5.53%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.05%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.26%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и JEPAX

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.15%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

6.78%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

13.79%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

11.43%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

15.04%

-0.65%