Сравнение CLPAX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 5.45% против 8.25% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и EQTIX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
CLPAX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
CLPAX
EQTIX
Сравнение CLPAX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.86 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.65 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 3.10 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и EQTIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и EQTIX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и EQTIX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -53.77% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.43% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -19.03% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -29.85% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -7.16% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -7.21% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.19% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и EQTIX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеют волатильность 3.45% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.52% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 14.71% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.12% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.31% | +0.08% |