PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с CLTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с CLTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и CLTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и CLTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у CLTAX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям CLTAX по среднегодовой доходности: 5.45% против 5.99% соответственно.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM
Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с ATRFX

Сравнение комиссий CLPAX и CLTAX

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CLTAX в 1.53%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

CLPAX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXCLTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.78

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.24

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

5.63

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. CLTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLTAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и CLTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXCLTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между CLPAX и CLTAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и CLTAX

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что меньше доходности CLTAX в 10.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и CLTAX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и CLTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAXCLTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-28.93%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.91%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-26.92%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-28.93%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-7.63%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.10%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.77%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и CLTAX

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAXCLTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

7.18%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.24%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

19.40%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.54%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

14.23%

+0.16%