Сравнение CLPAX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции CLPAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 5.45% против 3.89% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и ATRFX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
CLPAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
CLPAX
ATRFX
Сравнение CLPAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.27 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.22 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.28 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.92 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.27 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и ATRFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и ATRFX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и ATRFX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -35.17% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -21.19% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -35.17% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -35.17% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -29.89% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.58% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 6.39% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 11.51% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 17.58% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 22.50% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.49% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.35% | -0.96% |