PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		-27.66%-25.40%230.85%2.43%-75.01%-77.82%64.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%24.47%

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность -27.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CLOV

1 день
-3.41%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-27.66%
6 месяцев
-35.11%
1 год
-52.65%
3 года*
26.24%
5 лет*
-25.44%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clover Health Investments, Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CLOV:
CLOV с ALHCCLOV с AMCCLOV с GMECLOV с AURCLOV с LUMNCLOV с NFLYCLOV с NU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CLOV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг доходности на риск CLOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.96

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.49

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.53

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

7.27

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.96

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.56

-0.87

Корреляция

Корреляция между CLOV и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и SPY

CLOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CLOV и SPY

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.19%

-55.19%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.50%

-12.05%

-43.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.19%

-24.50%

-72.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.33%

-5.53%

-86.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.31%

-9.09%

-67.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.35%

2.54%

+27.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и SPY

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

5.35%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.56%

9.50%

+38.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.92%

19.06%

+46.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.37%

17.06%

+72.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.98%

17.92%

+68.06%