PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOV с GME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLOV с GME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOV (Clover Health Investments, Corp.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CLOV returned -16.51%/yr vs -18.61%/yr for GME. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLOV и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 55.32%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 10.46%.

CLOV

1 день
-2.14%
1 месяц
37.74%
С начала года
55.32%
6 месяцев
39.31%
1 год
17.74%
3 года*
60.44%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
—

GME

1 день
6.02%
1 месяц
-6.96%
С начала года
10.46%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-26.31%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-18.61%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOV и GME

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		55.32%-25.40%230.85%2.43%-75.01%-77.82%64.41%
GME
GameStop Corp.		10.46%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%299.15%

Correlation

The correlation between CLOV and GME is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.32

The correlation between CLOV and GME shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CLOV:

-$0.11

GME:

$1.81

Коэффициент P/S

CLOV:

0.85

GME:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$2.21B

GME:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$939.14M

GME:

$943.30M

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$55.21M

GME:

$418.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clover Health Investments, Corp.

GameStop Corp.

Часто сравнивают с CLOV:
CLOV с ALHCCLOV с AMCCLOV с AURCLOV с LUMNCLOV с NFLYCLOV с NUCLOV с NKE
Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO

Доходность на риск

CLOV vs. GME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг доходности на риск CLOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг доходности на риск GME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOV c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOVGMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.61

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-0.62

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.77

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.11

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOV vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа GME равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOVGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.61

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.14

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CLOV и GME

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и GME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOVGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.19%

-93.43%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.50%

-34.28%

-21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.73%

-62.86%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.19%

-86.77%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.52%

-74.47%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.62%

-49.26%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.50%

23.78%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и GME

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOVGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.48%

12.10%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.42%

28.73%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.65%

43.12%

+25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.12%

96.07%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.63%

117.88%

-32.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и GME

Ни CLOV, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
749.19M
0
(CLOV) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLOV and GME have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOV has higher volatility (22.48%) compared to GME (12.10%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs GME's -93.43%.

CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOV и GME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор