Сравнение CLOV с LUMN
CLOV (Clover Health Investments, Corp.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, CLOV returned -12.50%/yr vs -10.45%/yr for LUMN. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLOV и LUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOV показывает доходность 76.17%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -21.75%.
CLOV
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.18%
- 6 месяцев
- 96.21%
- С начала года
- 76.17%
- 1 год
- 45.26%
- 3 года*
- 46.38%
- 5 лет*
- -12.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.46%
LUMN
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -8.30%
- С начала года
- -21.75%
- 1 год
- 62.13%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- -9.59%
- Всё время*
- 6.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.73M | $19.99M | $32.06M | |
| $88.92M | $75.04M | $112.84M |
Сравнение доходности по годам CLOV и LUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 76.17% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -77.82% | 66.53% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | -21.75% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | 4.68% |
Correlation
The correlation between CLOV and LUMN is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CLOV:
$2.15B
LUMN:
$6.26B
CLOV:
-$0.04
LUMN:
-$1.03
CLOV:
0.87
LUMN:
0.51
CLOV:
5.76
LUMN:
0.53
CLOV:
$2.48B
LUMN:
$11.83B
CLOV:
$1.53B
LUMN:
$4.27B
CLOV:
-$16.46M
LUMN:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOV vs. LUMN — Ранг доходности на риск
CLOV
LUMN
Сравнение CLOV c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOV | LUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 2.13 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOV и LUMN
Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и LUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOV | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.19% | -95.26% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -48.61% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.73% | -69.66% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -92.51% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.31% | -70.58% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.63% | -27.80% | -48.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.72% | 29.26% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOV и LUMN
Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с Lumen Technologies, Inc. (LUMN) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOV | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 15.82% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.45% | 56.77% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.02% | 79.95% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.68% | 85.73% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.21% | 67.91% | +17.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOV и LUMN
Ни CLOV, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLOV и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLOV and LUMN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (18.09%) compared to LUMN (15.82%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs LUMN's -95.26%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOV и LUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор