PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOV с LUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLOV с LUMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOV (Clover Health Investments, Corp.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, CLOV returned -15.01%/yr vs -5.67%/yr for LUMN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLOV и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 69.79%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью 27.41%.

CLOV

1 день
9.32%
1 месяц
52.87%
С начала года
69.79%
6 месяцев
50.00%
1 год
29.55%
3 года*
57.05%
5 лет*
-15.01%
10 лет*
—

LUMN

1 день
-0.80%
1 месяц
7.26%
С начала года
27.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
153.20%
3 года*
73.06%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
-4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOV и LUMN

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		69.79%-25.40%230.85%2.43%-75.01%-77.82%64.41%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		27.41%46.33%190.16%-64.94%-55.48%38.82%1.26%

Correlation

The correlation between CLOV and LUMN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLOV:

$2.08B

LUMN:

$9.89B

EPS

CLOV:

-$0.11

LUMN:

-$1.75

Коэффициент P/S

CLOV:

0.93

LUMN:

0.81

Коэффициент P/B

CLOV:

6.14

LUMN:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$2.21B

LUMN:

$12.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$939.14M

LUMN:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$55.21M

LUMN:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clover Health Investments, Corp.

Lumen Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CLOV:
CLOV с ALHCCLOV с GMECLOV с AMCCLOV с AURCLOV с NFLYCLOV с NUCLOV с NKE
Часто сравнивают с LUMN:
LUMN с NOKLUMN с KMILUMN с LCIDLUMN с SPWRLUMN с FATLUMN с SPYLUMN с TOI.V

Доходность на риск

CLOV vs. LUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг доходности на риск CLOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LUMN
Ранг доходности на риск LUMN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUMN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOV c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOVLUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.94

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.55

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.26

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

6.25

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOV vs. LUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа LUMN равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOVLUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.94

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.18

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CLOV и LUMN

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и LUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOVLUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.19%

-95.26%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.50%

-47.34%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.73%

-69.66%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.19%

-92.86%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-52.10%

-29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.63%

-27.64%

-48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.49%

24.60%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и LUMN

Текущая волатильность для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) составляет 23.40%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что CLOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOVLUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.40%

25.94%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.34%

56.92%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.22%

79.74%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.21%

85.17%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.69%

67.50%

+18.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и LUMN

Ни CLOV, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
749.19M
2.90B
(CLOV) Общая выручка
(LUMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLOV и LUMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clover Health Investments, Corp. и Lumen Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
92.4%
0
Активы портфеля
CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.

LUMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

LUMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 602.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

LUMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.

Часто задаваемые вопросы

CLOV and LUMN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUMN has higher volatility (25.94%) compared to CLOV (23.40%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs LUMN's -95.26%.

LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOV и LUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор