PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOV с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOV с NFLY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CLOV (Clover Health Investments, Corp.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CLOV returned 45.26% vs -31.25% for NFLY. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CLOV и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 76.17%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -18.01%.

CLOV

1 день
-3.04%
1 месяц
-18.18%
6 месяцев
96.21%
С начала года
76.17%
1 год
45.26%
3 года*
46.38%
5 лет*
-12.50%
10 лет*
—
Всё время*
-13.46%

NFLY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
-7.52%
С начала года
-18.01%
1 год
-31.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CLOV

Clover Health Investments, Corp.
$15.73M$19.99M$32.06M

NFLY

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
$402.54K$486.56K$691.55K

Сравнение доходности по годам CLOV и NFLY

2026 (YTD)202520242023
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		76.17%-25.40%230.85%-24.44%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-18.01%1.66%66.37%3.80%

Correlation

The correlation between CLOV and NFLY is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clover Health Investments, Corp.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CLOV:
CLOV с ALHCCLOV с AMCCLOV с GMECLOV с AURCLOV с LUMNCLOV с OWLTCLOV с NU
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

CLOV vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг доходности на риск CLOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CLOV c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOVNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-1.09

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-1.55

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.80

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.77

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-1.38

+2.92

CLOV vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOV и NFLY

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки NFLY в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOVNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.19%

-43.49%

-53.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.50%

-40.74%

-14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.31%

-39.11%

-42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.63%

-10.17%

-66.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.72%

22.60%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и NFLY

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOVNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.09%

7.86%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.45%

22.48%

+20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.02%

28.67%

+41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.68%

28.33%

+48.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.21%

28.33%

+56.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и NFLY

CLOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.99%.

ПозицияTTM202520242023
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		62.99%61.53%49.91%11.84%

Часто задаваемые вопросы

CLOV and NFLY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOV has higher volatility (18.09%) compared to NFLY (7.86%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs NFLY's -43.49%.

CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOV и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор