PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. CLOD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. CLOD charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

CLOD

1 день
-0.83%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
1.25%
С начала года
-2.62%
1 год
-6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и MSTZ

2026 (YTD)20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-2.62%7.53%11.90%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between CLOD and MSTZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с SMHCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

CLOD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.03

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.49

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.55

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

6.84

-7.24

CLOD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и MSTZ

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-99.38%

+68.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-84.89%

+53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-97.53%

+85.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-94.55%

+86.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

43.95%

-28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и MSTZ

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

55.03%

-48.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

134.45%

-111.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

148.58%

-122.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

170.73%

-146.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

170.73%

-146.23%

Сравнение комиссий CLOD и MSTZ

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и MSTZ

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.51%1.47%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and MSTZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.02% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for MSTZ.

CLOD is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Themes and REX. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор