PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLOD с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOD и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOD и XLF


2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF
-20.73%7.53%21.03%0.43%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -20.73%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%.


CLOD

1 день
0.15%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-20.73%
6 месяцев
-26.82%
1 год
-9.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Cloud Computing ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий CLOD и XLF

CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


Доходность на риск

CLOD vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 77
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLODXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.05

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.19

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.05

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

0.16

-0.83

CLOD vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLODXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.20

-0.13

Корреляция

Корреляция между CLOD и XLF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и XLF

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XLF в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOD
Themes Cloud Computing ETF
1.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CLOD и XLF

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


CLODXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-82.69%

+51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-14.79%

-16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.46%

-11.89%

-16.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-20.10%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

4.96%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и XLF

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLODXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

4.76%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

11.45%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

19.25%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

18.69%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

22.18%

+1.29%