PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOD с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOD с MSTY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

CLOD и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cloud Technology Index. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOD или MSTY.

Корреляция

Корреляция между CLOD и MSTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOD:

0.91

MSTY:

1.83

Коэф-т Сортино

CLOD:

1.35

MSTY:

2.29

Коэф-т Омега

CLOD:

1.18

MSTY:

1.29

Коэф-т Кальмара

CLOD:

0.97

MSTY:

3.15

Коэф-т Мартина

CLOD:

3.17

MSTY:

7.72

Индекс Язвы

CLOD:

7.49%

MSTY:

16.67%

Дневная вол-ть

CLOD:

26.27%

MSTY:

75.28%

Макс. просадка

CLOD:

-24.43%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

CLOD:

-4.16%

MSTY:

-6.10%

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 29.57%.

CLOD

С начала года

5.46%

1 месяц

16.81%

6 месяцев

2.67%

1 год

23.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

29.57%

1 месяц

28.10%

6 месяцев

15.53%

1 год

136.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOD и MSTY

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
CLOD
Themes Cloud Computing ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOD и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг риск-скорректированной доходности CLOD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOD c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и MSTY

CLOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.16%.

TTM2024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		131.16%104.56%

Просадки

Сравнение просадок CLOD и MSTY

Максимальная просадка CLOD за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и MSTY

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 7.33%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...