Сравнение CLOD с MSTY
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CLOD is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs -61.25% for MSTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
CLOD
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 14.95%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 3.48% | 7.53% | 13.69% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between CLOD and MSTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CLOD
MSTY
Сравнение CLOD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.86 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.31 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.02 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CLOD и MSTY
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -71.79% | +40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -71.79% | +40.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -66.48% | +59.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -26.09% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 46.87% | -32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и MSTY
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 10.13%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 17.01% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 48.79% | -27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 60.44% | -35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 71.92% | -47.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 71.92% | -47.46% |
Сравнение комиссий CLOD и MSTY
CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и MSTY
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.42% | 1.47% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and MSTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to CLOD (10.13%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, CLOD leads with 2.49% vs -61.25% for MSTY. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOD has performed better with a 2.49% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 1.42% for CLOD.
CLOD is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.99% for MSTY.
CLOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор