Сравнение CLOA с SIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO).
CLOA и SIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и SIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 0.94% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | -0.09% | 9.29% | 6.15% | 5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью -0.09%.
CLOA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и SIO
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.
Доходность на риск
CLOA vs. SIO — Ранг доходности на риск
CLOA
SIO
Сравнение CLOA c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 1.36 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.94 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.25 | +0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.57 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.22 | 8.83 | +27.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.36 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.12 | 1.32 | +3.80 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и SIO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и SIO
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности SIO в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.74% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и SIO
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и SIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -6.94% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -2.62% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.00% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.25% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.76% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и SIO
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 1.46% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 2.99% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 4.73% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.05% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.05% | -3.70% |