Сравнение CLOA с SIO
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.74%/yr vs 7.30%/yr for SIO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for SIO.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и SIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.79%.
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 9.29% | 6.15% | 5.45% |
Correlation
The correlation between CLOA and SIO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. SIO — Ранг доходности на риск
CLOA
SIO
Сравнение CLOA c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | 1.28 | +2.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.02 | 2.54 | +27.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 150.47 | 7.78 | +142.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45 | 1.52 | +5.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.22 | 1.32 | +3.90 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и SIO
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и SIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -6.94% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -2.62% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -4.34% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.25% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.85% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и SIO
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.15%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.15% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 2.97% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 4.38% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.00% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.00% | -3.68% |
Сравнение комиссий CLOA и SIO
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и SIO
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SIO в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and SIO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIO has higher volatility (1.15%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs SIO's -6.94%.
On 3-year performance, SIO leads with 7.30% vs 6.74% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIO has performed better with a 7.30% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.96% for CLOA.
CLOA is categorized as CLO, while SIO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and Touchstone. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.65% for SIO.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и SIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор