Сравнение CLOA с BALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).
CLOA и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и BALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 2.09% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | -0.91% | 14.51% | 22.38% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и BALI
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.
Доходность на риск
CLOA vs. BALI — Ранг доходности на риск
CLOA
BALI
Сравнение CLOA c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 1.13 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 1.66 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.26 | +0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 1.64 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 8.32 | +28.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.13 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 1.40 | +3.74 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и BALI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и BALI
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BALI в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 9.08% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и BALI
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и BALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -16.65% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -10.86% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.64% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.71% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.13% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и BALI
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 4.62% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 7.96% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 15.60% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 13.13% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 13.13% | -11.78% |