Сравнение CLMB с COF
CLMB (Climb Global Solutions) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CLMB returned 20.66%/yr vs 11.62%/yr for COF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -10.96%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.80%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 20.66% против 11.62% соответственно.
CLMB
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- 16.20%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 20.66%
COF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -23.80%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам CLMB и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -10.96% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
COF Capital One Financial Corporation | -23.80% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between CLMB and COF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.13 |
The correlation between CLMB and COF shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$416.78M
COF:
$114.21B
CLMB:
$1.16
COF:
$5.37
CLMB:
19.80
COF:
34.11
CLMB:
0.60
COF:
1.46
CLMB:
3.52
COF:
1.02
CLMB:
$696.85M
COF:
$75.16B
CLMB:
$108.37M
COF:
$36.31B
CLMB:
$35.93M
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. COF — Ранг доходности на риск
CLMB
COF
Сравнение CLMB c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.12 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.24 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.11 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и COF
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -90.17% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -31.47% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -31.47% | -21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -50.38% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -60.25% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -28.40% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -21.49% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 15.35% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и COF
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 8.22% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 24.70% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 30.91% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 35.34% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 37.25% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и COF
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности COF в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.37% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.64% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и COF
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and COF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.08%) compared to COF (8.22%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs COF's -90.17%.
COF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор