PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMB с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLMB с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Climb Global Solutions (CLMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CLMB и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMB и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMB
Climb Global Solutions		-20.97%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%22.14%70.90%-37.08%-7.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 20.34% против 14.08% соответственно.

CLMB

1 день
2.47%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-20.97%
6 месяцев
-40.77%
1 год
-26.19%
3 года*
16.19%
5 лет*
28.09%
10 лет*
20.34%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Climb Global Solutions

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с COFCLMB с MAINCLMB с COSTCLMB с MAR
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

CLMB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMBFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.97

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

1.49

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.52

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

7.30

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMB vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMBFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.97

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.76

-0.55

Корреляция

Корреляция между CLMB и FXAIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и FXAIX

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.63%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CLMB и FXAIX

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMBFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-33.79%

-55.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-12.13%

-33.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-24.50%

-21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-33.79%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.26%

-6.23%

-37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.18%

-3.83%

-28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

2.53%

+16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и FXAIX

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMBFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

5.34%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

9.53%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.72%

18.32%

+28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

16.92%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

18.05%

+21.81%