PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL=F с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с BTC-USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между CL=F и BTC-USD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL=F:

-0.70

BTC-USD:

1.24

Коэф-т Сортино

CL=F:

-0.84

BTC-USD:

2.99

Коэф-т Омега

CL=F:

0.90

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Кальмара

CL=F:

-0.36

BTC-USD:

2.31

Коэф-т Мартина

CL=F:

-1.35

BTC-USD:

10.99

Индекс Язвы

CL=F:

16.08%

BTC-USD:

11.22%

Дневная вол-ть

CL=F:

30.11%

BTC-USD:

42.39%

Макс. просадка

CL=F:

-93.11%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

CL=F:

-58.00%

BTC-USD:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.08% против 83.65% соответственно.

CL=F

С начала года

-14.36%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-13.30%

1 год

-22.03%

5 лет

17.78%

10 лет

0.08%

BTC-USD

С начала года

10.21%

1 месяц

29.32%

6 месяцев

34.11%

1 год

69.38%

5 лет

64.34%

10 лет

83.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL=F и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL=F c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CL=F и BTC-USD

Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и BTC-USD

Текущая волатильность для Crude Oil WTI (CL=F) составляет 11.30%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...