PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности CL=F и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL=F и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 95.16%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.12% против 66.03% соответственно.

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Bitcoin

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

CL=F vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.43

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.36

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

-1.14

+4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

-2.03

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.43

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.18

-1.10

Корреляция

Корреляция между CL=F и BTC-USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CL=F и BTC-USD

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

CL=FBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-85.30%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-49.65%

+22.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-76.67%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-83.80%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-46.47%

+23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.84%

-42.00%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

27.75%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и BTC-USD

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CL=FBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.87%

13.70%

+15.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

35.96%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

36.69%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

46.91%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

56.71%

-7.87%