PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL=F с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CL=F с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CL=F (Crude Oil WTI) is an asset, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CL=F returned 6.46%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL=F и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL=F показывает доходность 61.81%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.46% против 59.37% соответственно.

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.28%
С начала года
61.81%
6 месяцев
54.64%
1 год
46.62%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL=F и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between CL=F and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil WTI

Bitcoin

Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

CL=F vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL=F c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL=FBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.93

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-1.30

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.78

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

-1.39

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL=F vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL=F на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL=F и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL=FBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.93

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.87

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.13

-1.06

Просадки

Сравнение просадок CL=F и BTC-USD

Максимальная просадка CL=F за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CL=FBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-85.30%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-50.87%

+23.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

-50.87%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

-76.67%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-83.80%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.05%

-50.87%

+14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.80%

-42.29%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

34.02%

-21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CL=F и BTC-USD

Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CL=FBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

10.54%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.59%

34.26%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

35.65%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

44.98%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

56.70%

-7.15%

Часто задаваемые вопросы

CL=F and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, CL=F dropped -92.04% vs BTC-USD's -85.30%.

CL=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL=F и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор