Сравнение CL с UL
CL (Colgate-Palmolive Company) and UL (The Unilever Group) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CL returned 4.84%/yr vs 5.13%/yr for UL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям UL по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.13% соответственно.
CL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.84%
UL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам CL и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 16.05% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
UL The Unilever Group | -8.71% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between CL and UL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.35 |
Over the past year, CL and UL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.93B
UL:
$128.84B
CL:
$2.58
UL:
€5.06
CL:
35.12
UL:
9.99
CL:
9.07
UL:
1.96
CL:
3.52
UL:
1.08
CL:
502.94
UL:
7.15
CL:
$20.80B
UL:
€109.27B
CL:
$12.49B
UL:
€90.89B
CL:
$3.92B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. UL — Ранг доходности на риск
CL
UL
Сравнение CL c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.56 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.14 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и UL
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -53.55% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -25.09% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -25.09% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -26.53% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -30.13% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -19.96% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.61% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 12.20% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и UL
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.12% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 16.71% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 21.46% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 20.88% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 21.61% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и UL
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности UL в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.31% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
UL The Unilever Group | 3.89% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и UL
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CL and UL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.34%) compared to UL (6.12%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs UL's -53.55%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор