PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с STZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 4.21% против 0.71% соответственно.

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%

STZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.44%
6 месяцев
0.51%
1 год
-15.85%
3 года*
-14.74%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.44%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between CL and STZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$69.29B

STZ:

$24.46B

EPS

CL:

$2.58

STZ:

$11.23

Коэффициент P/E

CL:

33.37

STZ:

12.54

Коэффициент PEG

CL:

8.62

STZ:

7.81

Коэффициент P/S

CL:

3.35

STZ:

2.69

Коэффициент P/B

CL:

477.90

STZ:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

STZ:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

STZ:

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

STZ:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

CL vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.53

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-0.62

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.60

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.07

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CL и STZ

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-67.39%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-26.51%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-51.28%

+22.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-51.28%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-53.53%

+24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-45.54%

+28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-16.58%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

14.89%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и STZ

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

8.70%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

23.49%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

29.97%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

24.50%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

26.94%

-7.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и STZ

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности STZ в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.32B
1.92B
(CL) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
49.0%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

CL and STZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.70%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs STZ's -67.39%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор