PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CL с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, CL returned 6.21%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CL и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и NVDY

2026 (YTD)202520242023
CL
Colgate-Palmolive Company		8.73%-10.98%16.57%-1.09%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between CL and NVDY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

CL vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.72

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.29

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.66

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

9.00

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.72

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.64

-1.21

Просадки

Сравнение просадок CL и NVDY

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-34.08%

-24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-12.81%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-34.08%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-6.66%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.15%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

5.20%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и NVDY

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.45%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.46%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

20.68%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

27.35%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

38.24%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

38.24%

-18.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и NVDY

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NVDY в 61.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CL and NVDY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор