Сравнение CL с NFG
CL (Colgate-Palmolive Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 7.16%/yr for NFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.16% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам CL и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between CL and NFG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
NFG:
$7.71B
CL:
$2.59
NFG:
$7.44
CL:
35.53
NFG:
10.91
CL:
9.18
NFG:
0.08
CL:
3.57
NFG:
7.58
CL:
510.43
NFG:
1.99
CL:
$20.80B
NFG:
$988.24M
CL:
$12.49B
NFG:
$576.67M
CL:
$3.92B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. NFG — Ранг доходности на риск
CL
NFG
Сравнение CL c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.32 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.60 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и NFG
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -55.49% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -20.93% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -20.93% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -35.74% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -44.28% | +15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -14.84% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.35% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 11.15% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и NFG
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.90% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 14.42% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 19.43% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 22.21% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 24.05% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и NFG
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности NFG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и NFG
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
CL and NFG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs NFG's -55.49%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор