Сравнение CL с MMM
CL (Colgate-Palmolive Company) and MMM (3M Company) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 3.86%/yr for MMM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 4.55% против 3.86% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
MMM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -4.26%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам CL и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
MMM 3M Company | 0.34% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between CL and MMM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.34 |
The correlation between CL and MMM shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
MMM:
$83.11B
CL:
$2.59
MMM:
$5.18
CL:
35.53
MMM:
30.71
CL:
3.57
MMM:
3.42
CL:
510.43
MMM:
25.98
CL:
$20.80B
MMM:
$25.02B
CL:
$12.49B
MMM:
$9.89B
CL:
$3.92B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. MMM — Ранг доходности на риск
CL
MMM
Сравнение CL c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.67 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и MMM
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -59.10% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -18.77% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -22.87% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -53.23% | +24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -59.10% | +30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -7.99% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -16.09% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 8.69% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и MMM
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.22% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 19.66% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 25.82% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 28.36% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 26.58% | -6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и MMM
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности MMM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MMM 3M Company | 1.90% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и MMM
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CL and MMM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to MMM (6.22%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs MMM's -59.10%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор