Сравнение CL с IYW
CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, CL returned 4.14%/yr vs 26.11%/yr for IYW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.14% против 26.11% соответственно.
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
IYW
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 26.11%
Сравнение доходности по годам CL и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 29.03% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between CL and IYW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г. | 0.27 |
The correlation between CL and IYW shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. IYW — Ранг доходности на риск
CL
IYW
Сравнение CL c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.36 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.00 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.98 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.89 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.04 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CL и IYW
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -81.90% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -17.81% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -26.47% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -39.44% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -39.44% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -0.92% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -34.66% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 5.43% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и IYW
Colgate-Palmolive Company (CL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.45% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.30% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 15.85% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 20.09% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 25.87% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 25.09% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и IYW
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CL and IYW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (6.45%) compared to IYW (6.30%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор