PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CL с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CL и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 4.21% против 31.79% соответственно.


CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%

HWM

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.87%
С начала года
20.38%
6 месяцев
27.45%
1 год
40.91%
3 года*
75.58%
5 лет*
48.17%
10 лет*
31.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и HWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company
10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
HWM
Howmet Aerospace Inc.
20.38%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Correlation

The correlation between CL and HWM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г.

0.21

The correlation between CL and HWM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$69.29B

HWM:

$99.36B

EPS

CL:

$2.58

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

CL:

33.37

HWM:

57.22

Коэффициент PEG

CL:

8.62

HWM:

0.97

Коэффициент P/S

CL:

3.35

HWM:

11.57

Коэффициент P/B

CL:

477.90

HWM:

17.99

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Colgate-Palmolive Company

Howmet Aerospace Inc.

Доходность на риск

CL vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.59

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

7.37

-7.57

CL vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.34

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.51

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CL и HWM

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и HWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-88.30%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-15.89%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-19.41%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-22.40%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-64.81%

+35.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-9.88%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-31.01%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

5.58%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и HWM

Colgate-Palmolive Company (CL) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеют волатильность 7.77% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.62%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

24.08%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

30.70%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

32.04%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

39.78%

-20.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и HWM

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности HWM в 0.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.32B
2.31B
(CL) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Howmet Aerospace Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
36.9%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.


Часто задаваемые вопросы


CL and HWM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (7.77%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор