Сравнение CL с HWM
CL (Colgate-Palmolive Company) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 31.79%/yr for HWM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 4.21% против 31.79% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
Сравнение доходности по годам CL и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between CL and HWM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.21 |
The correlation between CL and HWM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
HWM:
$99.36B
CL:
$2.58
HWM:
$4.31
CL:
33.37
HWM:
57.22
CL:
8.62
HWM:
0.97
CL:
3.35
HWM:
11.57
CL:
477.90
HWM:
17.99
CL:
$20.80B
HWM:
$8.62B
CL:
$12.49B
HWM:
$2.81B
CL:
$3.92B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. HWM — Ранг доходности на риск
CL
HWM
Сравнение CL c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.59 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.37 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.34 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.51 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CL и HWM
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -88.30% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -15.89% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -19.41% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -22.40% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -64.81% | +35.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -9.88% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -31.01% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 5.58% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и HWM
Colgate-Palmolive Company (CL) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеют волатильность 7.77% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.62% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 24.08% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 30.70% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 32.04% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 39.78% | -20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и HWM
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности HWM в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и HWM
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
CL and HWM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор