Сравнение CL с GPC
CL (Colgate-Palmolive Company) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 3.83%/yr for GPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.83% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение доходности по годам CL и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between CL and GPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
GPC:
$14.32B
CL:
$2.58
GPC:
$0.43
CL:
34.68
GPC:
239.81
CL:
3.48
GPC:
0.58
CL:
496.66
GPC:
3.20
CL:
$20.80B
GPC:
$24.70B
CL:
$12.49B
GPC:
$8.93B
CL:
$3.92B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. GPC — Ранг доходности на риск
CL
GPC
Сравнение CL c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.32 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.70 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и GPC
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -54.89% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -37.48% | +18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -40.81% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -45.70% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -54.89% | +25.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -38.41% | +24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.30% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 17.30% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и GPC
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.81% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 25.18% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 29.19% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 26.99% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 28.14% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и GPC
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GPC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и GPC
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
CL and GPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs GPC's -54.89%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор