Сравнение CL с GILD
CL (Colgate-Palmolive Company) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 8.00%/yr for GILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 4.21% против 8.00% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
GILD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам CL и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between CL and GILD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between CL and GILD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
GILD:
$160.64B
CL:
$2.58
GILD:
$7.35
CL:
33.37
GILD:
17.43
CL:
8.62
GILD:
0.04
CL:
3.35
GILD:
5.40
CL:
477.90
GILD:
6.83
CL:
$20.80B
GILD:
$29.74B
CL:
$12.49B
GILD:
$18.74B
CL:
$3.92B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. GILD — Ранг доходности на риск
CL
GILD
Сравнение CL c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.96 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.35 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.65 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CL и GILD
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -70.83% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -17.65% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -26.59% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -26.59% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -30.47% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -17.31% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -22.16% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 7.22% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и GILD
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.75% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 18.45% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 26.29% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.03% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 25.49% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и GILD
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности GILD в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.49% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и GILD
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
CL and GILD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор