PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с DECK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 4.62% против 28.83% соответственно.

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%

DECK

1 день
-0.47%
1 месяц
21.19%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.50%
1 год
5.69%
3 года*
11.65%
5 лет*
15.35%
10 лет*
28.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		9.80%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Correlation

The correlation between CL and DECK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г.

0.13

The correlation between CL and DECK shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.02B

DECK:

$16.11B

EPS

CL:

$2.58

DECK:

$6.98

Коэффициент P/E

CL:

34.68

DECK:

16.31

Коэффициент PEG

CL:

8.96

DECK:

0.59

Коэффициент P/S

CL:

3.48

DECK:

3.05

Коэффициент P/B

CL:

496.66

DECK:

6.44

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

CL vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.13

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.54

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.16

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

0.34

-0.47

CL vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и DECK

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-94.36%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-35.81%

+17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-64.35%

+35.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-64.35%

+35.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-64.35%

+35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-48.98%

+34.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-40.35%

+29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

16.87%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и DECK

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

10.35%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

31.08%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

45.42%

-23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

43.98%

-25.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

42.47%

-22.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и DECK

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.32B
1.12B
(CL) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
57.6%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CL and DECK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (10.35%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs DECK's -94.36%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор