Сравнение CL с CPB
CL (Colgate-Palmolive Company) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs -6.46%/yr for CPB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -15.45%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 4.62% против -6.46% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
Сравнение доходности по годам CL и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between CL and CPB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
CPB:
$6.82B
CL:
$2.58
CPB:
$2.03
CL:
34.68
CPB:
11.22
CL:
3.48
CPB:
0.69
CL:
496.66
CPB:
1.69
CL:
$20.80B
CPB:
$9.93B
CL:
$12.49B
CPB:
$2.86B
CL:
$3.92B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. CPB — Ранг доходности на риск
CL
CPB
Сравнение CL c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.72 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -1.33 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и CPB
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -64.65% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -38.53% | +19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -58.07% | +29.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -60.04% | +30.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -60.04% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -54.42% | +40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -22.19% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 20.81% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CPB
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.06% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 21.72% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 29.25% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.00% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 25.56% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CPB
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности CPB в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и CPB
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CL and CPB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to CPB (7.06%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CPB's -64.65%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор