PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с CHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с CHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 4.62% против 8.34% соответственно.

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%

CHD

1 день
0.49%
1 месяц
2.93%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.04%
1 год
-0.25%
3 года*
2.12%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и CHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		17.09%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%

Correlation

The correlation between CL and CHD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г.

0.36

Over the past year, CL and CHD have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.02B

CHD:

$23.23B

EPS

CL:

$2.58

CHD:

$3.02

Коэффициент P/E

CL:

34.68

CHD:

32.30

Коэффициент PEG

CL:

8.96

CHD:

3.53

Коэффициент P/S

CL:

3.48

CHD:

3.82

Коэффициент P/B

CL:

496.66

CHD:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

CHD:

$6.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

CHD:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

CHD:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Church & Dwight Co., Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD
Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL

Доходность на риск

CL vs. CHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.01

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.14

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.01

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.03

-0.11

CL vs. CHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и CHD

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-51.52%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-17.18%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-27.28%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-31.72%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-31.72%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-12.41%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-12.01%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

9.41%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CHD

Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

7.00%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

15.90%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

21.99%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

20.65%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

21.85%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CHD

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности CHD в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.24%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.32B
1.47B
(CL) Общая выручка
(CHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и CHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Church & Dwight Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
46.4%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CL and CHD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (8.32%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CHD's -51.52%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и CHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор