Сравнение CL с BF-B
CL (Colgate-Palmolive Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 4.21% против -2.17% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам CL и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between CL and BF-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.36 |
The correlation between CL and BF-B shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$2.58
BF-B:
$1.71
CL:
33.37
BF-B:
15.49
CL:
8.62
BF-B:
19.25
CL:
3.35
BF-B:
3.20
CL:
$20.80B
BF-B:
$3.91B
CL:
$12.49B
BF-B:
$2.32B
CL:
$3.92B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. BF-B — Ранг доходности на риск
CL
BF-B
Сравнение CL c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.11 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.25 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.58 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CL и BF-B
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -68.96% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -25.48% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -65.65% | +36.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -68.31% | +39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -68.96% | +39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -64.00% | +46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.60% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 11.09% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и BF-B
Colgate-Palmolive Company (CL) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 7.77% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.86% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 31.44% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 38.33% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 29.94% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 28.02% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и BF-B
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и BF-B
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
CL and BF-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs BF-B's -68.96%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор