PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.62% против 40.96% соответственно.

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between CL and AVGO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.15

The correlation between CL and AVGO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.02B

AVGO:

$1.86T

EPS

CL:

$2.58

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

CL:

34.68

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

CL:

8.96

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

CL:

3.48

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

CL:

496.66

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

CL vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.11

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.69

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.77

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

4.11

-4.25

CL vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и AVGO

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-48.30%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-28.67%

+10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-41.15%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-41.15%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-48.30%

+19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-20.66%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.98%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

12.30%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и AVGO

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

20.53%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

35.04%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

45.57%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

43.39%

-24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

39.52%

-19.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и AVGO

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.32B
22.19B
(CL) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
60.6%
67.2%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

CL and AVGO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор