PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVI с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVI с PYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIVI (Civitas Resources, Inc.) is a stock, while PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CIVI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.19%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.75%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVI и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CIVI
Civitas Resources, Inc.		1.07%-37.07%-27.22%9.04%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		1.60%9.57%7.69%5.46%

Correlation

The correlation between CIVI and PYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CIVI:
CIVI с CNQCIVI с HMCCIVI с PARRCIVI с KENCIVI с KMICIVI с CVXCIVI с VGT
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

CIVI vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVI c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIVIPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.45

—

CIVI vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIVI и PYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-4.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и PYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.99%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и PYLD

CIVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CIVI
Civitas Resources, Inc.		3.65%7.38%10.83%11.11%10.85%2.37%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.25%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIVI and PYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVI и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор