PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIVI с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVI с AGGH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIVI (Civitas Resources, Inc.) is a stock, while AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CIVI

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.33%
С начала года
0.57%
1 год
7.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVI и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
CIVI
Civitas Resources, Inc.		1.07%-37.07%-27.22%31.55%27.26%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.57%8.23%1.97%8.47%-8.77%

Correlation

The correlation between CIVI and AGGH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CIVI:
CIVI с CNQCIVI с PARRCIVI с HMCCIVI с KENCIVI с KMICIVI с CVXCIVI с VGT
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с GAGG.L

Доходность на риск

CIVI vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVI c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIVIAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.59

—

CIVI vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIVI и AGGH

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и AGGH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.38%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и AGGH

CIVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.52%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
CIVI
Civitas Resources, Inc.		3.65%7.38%10.83%11.11%10.85%2.37%

Часто задаваемые вопросы

CIVI and AGGH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVI и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор